[시사경제신문=김우림 기자] 최종구 금융위원장은 관련법 제정 전까지는 모범규준을 통해 금융그룹감독제도를 운영할 예정임을 밝히고, 금융그룹 리스크관리를 위한 CEO들의 적극적인 관심과 노력을 당부했다.

금융위원회는 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 '금융그룹 CEO·전문가 간담회'를 열고 이런 내용의 금융그룹감독체계 향후 운영방안을 발표했다.

금융당국은 지난해 1월 금융그룹 리스크관리 제도 도입방안을 발표하고, 이어 작년 7월부터 모범규준을 제정해 시범 적용하고 있다.

통합감독 대상 지정요건은 여수신·금융투자·보험 중 2개 이상의 업을 영위하는 자산 5조원 이상의 기업집단, 즉 금융그룹이다.

삼성·한화·현대차·DB·롯데·교보·미래에셋대우 등 7개 그룹(비주력업종 자산규모 5조원 이상)이 시범운영 대상으로 지정됐다.

이후 금융그룹은 리스크 관리 전담부서를 설치하고 내부규정을 정비했으며 금융당국도 관련 조직을 신설해 현장점검 등을 진행했다.

금융위원회는 지난 1년간 시범운영 결과 금융계열사 우회·교차 출자를 통한 중복·과다자본, 비금융계열사와의 과도한 내부거래, 금융계열사 공동투자 등 금융그룹의 잠재적 위험요인에 대해 선제적 관리가 필요하다고 분석했다.

이를 기준으로 금융위원회는 올해 하반기부터 매년 2~3개 금융그룹에 대해 위험관리실태를 평가한다. 위험관리실태 평가는 Δ위험관리체계(30%) Δ자본적정성(20%) Δ위험집중·내부거래(20%) Δ소유구조·이해상충(30%) 등 4개 부문 11개 항목에 대해 실시한다.

금융위원회는 종합등급(5등급 15단계)을 산출하고, 등급이 4등급 이하인 금융그룹에는 경영개선계획 제출을 권고할 예정이다.

금융그룹의 자본적정성 기준도 현행보다 구체화한다. 현행 기준에 따르면 금융그룹의 금융부문 전체의 손실흡수능력(적격자본)을 업권별 자본규제에서 요구하는 최소기준 합계(필요자본) 이상으로 유지해야 한다.

적격자본은 자본합계에서 금융계열사 간 출자 등 자본의 과다계상을 야기하는 중복자본을 차감하고, 필요자본은 최소요구자본에 집중위험과 전이위험을 가산한다.

집중위험은 금융그룹의 위험 노출액이 특정 분야에 편중돼 금융그룹의 지급여력이나 재무상태를 위태롭게 할 만한 위험, 전이위험은 동일그룹 내 특정 계열사의 부실이 전체로 전이되는 위험을 일컫는다.